截至2011年2月10日,美国USO原油ETF资产净值总额达到19.26亿美元,持仓情况如下:
持有原油期货合约种类
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持仓量
(千桶)
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结算价
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总市值
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持仓量变动
(千桶)
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Nymex 3月原油金融期货合约
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1,000
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$86.73
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$86,730,000.00
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-500
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ICE3月WTI原油期货合约
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4,146
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$86.73
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$359,582,580.00
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-2074
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Nymex 4月原油期货合约
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4,000
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$89.94
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$359,760,000.00
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2000
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Nymex 4月原油金融期货合约
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1,000
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$89.94
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$89,940,000.00
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500
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Nymex 3月原油期货合约
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5,965
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$86.73
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$517,344,450.00
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-2983
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ICE4月WTI原油期货合约
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5,696
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$89.94
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$512,298,240.00
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2840
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1、USO成立于2006年4月10日,主要追踪美国商品交易所(NYMEX)WTI近月期货,投资组合涵盖 NYMEX及ICE期货交易所的原油期货(其中以NYMEX近月原油期货为主),还包括其他相关的原油期货产品,如燃料油、汽油等,此外该基金还会持有现金结算相关期权、远期合约、掉期合约,以及投资2年内到期的短期美国国债。该基金同时保留部分现金头寸。
2、基准期货合约改变或到期时,USO将会卖出近月合约并买入下月合约,即所谓的转仓(Roll)。合约转仓动作通常会在4个交易日内完成。通常在当月的5-8日开始,9-11日结束。
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