完整的股指期货套利操作分为套利机会跟踪、套利组合构建、套利损益监控、套利组合平仓等几个步骤,股指期货套利操作流程如下:
(1)对套利机会进行实时跟踪,判断是否存在套利机会;其次,判断该套利机会是否触发了套利操作条件,即当套利空间满足成本及基本套利获利要求时,决定是否进行套利操作。
(2)进行套利操作,首先分析备选成份股或ETF挂单情况是否符合套利基本规模要求,并根据实际挂单量结合套利成本,及时修正套利规模。
(3)构建套利组合,并对该套利组合进行实时监控,每日计算其风险值,判断预留保证金是否满足要求。
(4)如果套利组合达到了预设获利要求,则提前平仓,实现盈利。如存在其他更大的套利机会,可以采取转换策略。
(5)期货到期时,对套利组合进行平仓获利。或者采取转换、展期策略。
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