有很多投资者由于对期指知识的了解不够,从而在投资的过程中遇到了很多的问题。所以,今天我就给大家介绍一下什么是股指期货交割日效应。
期货交割日效应具体来说就是期货到期效应,当期货交割日当天,我们就可以看到股市发生的变化。具体来说,到了股指期货结算的当天,交易都已经完成了,于是期货和现货的成交量和波动率都会显著增加的现象。而这些现象就是期指交割日出现的一些明显效应。
那么,到底是什么原因造成的这种效应呢?在股指期货市场上,这是股指期货市场的特征造成的,因为在交割当天,套利交易、移仓交易都会在同一天发生,这些交易的完成,会改变市场原来的格局,造成期货市场波动。
除此之外,还有一些其他的交易出现并且它们也对期指市场的格局产生很大的影响。
具体来说,套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望,它们强烈的欲望直接就形成了一些交易,而这些交易就产生了到期日效应。当现货市场出现了大幅下跌的现象的时候,就是最为明显的表现。
版权所有 © 2008-2024 金投网 www.cngold.org ICP备案:浙备09076998号-6 经营许可证编号:浙B2-20140239
为方便用户快速收藏本站,请牢记本站易记网址:jt.cn
本站常年法律顾问:上海汉盛(杭州)律师事务所
文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
广播电视节目制作经营许可证(浙)字第03225号
热评话题