受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义。
受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义1股指期货
消息面
1. 改革发展进入阵痛期 3年内基本清理“僵尸国企”
2. 央行对境外人民币开征存款准备金
3. 央行对9家金融机构开展MLF操作共1000亿元
4. 本周沪深两市限售股解禁市值约783亿元
5. 上周全球股市再遭重创标普指数创十四个月收盘新低
消息面分析
外盘,周五欧美股指普跌。受美国零售销售和PPI数据不佳、油价跌破30美元、以及沪指重挫跌入技术性熊市影响。
国内方面,央企负责人会议明确提升国企质量和效益,积极处置僵尸企业等七项任务;央行对境外人民币开征存款准备金,将造成离岸人民币流动性收紧,抬高套利成本;央行对9家金融机构开展MLF操作共1000亿元,结合未来缴税以及春节临近资金需求上升,央行料维持宽松;本周沪深两市限售股解禁市值约783亿元。
仓位、资金动态
1. 沪深300:
总持仓减少10.23%至34554手,前20名主力多头减少11.06%至24381手,主力空头减少13.58%至24747手;前20名总净空持仓较前一交易日减少859手至366手,前5名净空持仓减少434手至1230手。因IF1601合约交割,总持仓大幅度减持,主力多空均大幅度减持;整体上看,空方减持幅度更大,多头略占优势。资金方面,沪深两市总成交金额为5383.4亿元,较前一交易日减少137亿元;两市资金净流出404.32亿元。
受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。
综合来看:
受上海部分银行停止接受中小创票股权质押,仅接受沪深300成分股质押,且沪深300质押率由常规50%下调到至35%-40%影响,午后各指数大幅下挫,沪指勉强收复2900点;两市成交量仅5000多亿,连续多日缩量见底意味较浓。但技术上,自12月23日以来,沪指下挫20.56%,进入技术性熊市。
综合来看,虽利空因素逐渐淡化,但市场偏好仍萎靡,成交量不足以支撑股市大幅上行,短期仍以修复性行情为主;展望本周,增量资金有限,沪指或先抑后扬,沪指或围绕3000中枢整固,后半周或将震荡向上。
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