VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
金投网(www.cngold.org)1月22日讯,消息面
1. 方星海称应习惯A股高波动率 监管者计划减少对市场干预
2. 李源潮:中国将加强股市监管 确保投资者利益
3. 央行日内再撒红包逾7500亿元规模创三年之最
4. 李克强谈化解过剩产能 率先从钢铁煤炭行业入手取得突破
5. 两融余额十四连降 追平连降纪录
6. 德拉吉发布鸽派言论欧美股市吹响反弹号角
消息面分析
外盘,周四欧美股市收涨。原油期货价格反弹以及欧央行行长德拉吉暗示加码刺激政策的言论推动市场上涨。
国内方面,高层称应习惯A股高波动率,监管者计划减少对市场干预,但中国将加强股市监管,依此确保投资者利益;为缓解节前市场资金饥渴,中国央行已连续6个交易日向市场注入资金,投放资金总额超1.85万亿元;李克强谈化解过剩产能,率先从钢铁煤炭行业入手取得突破;截至1月20日,两融余额十四连降,市场情绪较为谨慎与低迷。
仓位、资金动态
1. 沪深300:
总持仓增加3.52%至40745手,前20名主力多头增加3.84%至28359手,主力空头增加3.70%至29043手;前20名总净空持仓较前一交易日减少11手至684手,前5名净空持仓减少199手至1258手。总持仓小幅度增持,主力多空均小幅度增持,多空连续四日增持,分歧较大;净空持仓变化显示空方力量小幅度减弱,多头略占优势。资金方面,沪深两市总成交金额为5362.1亿元,较前一交易日减少598.1亿元;两市资金净流出317.24亿元。
受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
周四各指数冲高回落,各板块全面下挫,两市成交量小幅度缩量但仍延续萎靡态势;期货方面,期指午后直线跳水,所有合约翻绿,三大期指主力合约跌逾2%。综合来看,当前外围环境欠佳,油价喋喋不休、欧美日港股市趋势未明,整体市场信心不足,建议投资者谨慎操作,多看少动为宜。
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