不少原先做量化对冲的私募不得不放弃股指期货对冲策略,降低仓位“蛰伏”下来,只做一些短线交易,尽量全市场寻找机会;而普通股票策略的私募因为缺乏对冲手段,也不敢加高仓位。
金投网(www.cngold.org)6月6日讯,股指期货最新消息:【导读】去年期指受限以来,不少原先做量化对冲的私募不得不放弃股指期货对冲策略,降低仓位“蛰伏”下来,只做一些短线交易,尽量全市场寻找机会;而普通股票策略的私募因为缺乏对冲手段,也不敢加高仓位。
上周股指期货市场沪深300合约盘中出现异动,不少市场人士认为其主要原因在于期指受限后市场流动性不佳,并呼吁逐步放开股指期货限制。
去年期指受限以来,不少原先做量化对冲的私募不得不放弃股指期货对冲策略,降低仓位“蛰伏”下来,只做一些短线交易,尽量全市场寻找机会;而普通股票策略的私募因为缺乏对冲手段,也不敢加高仓位。
期指受限流动性不好对冲基金“蛰伏”已久
上周二,沪深300股指期货的主力合约IF1606盘中出现瞬间跌停,后拉升翻红,引发市场关注。当晚中金所对此作出解释称是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交、触发市场技术性卖盘所致。其间,交易对手高度分散。
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