为规范中国金融期货交易所(以下简称交易所)中证500股指期货合约(以下简称本合约)交易行为,根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则,制定本细则。
到期合约交割日的下一交易日,新的月份合约开始交易。
第十条 本合约的交易代码为 IC。
第三章 交易业务
第十一条 本合约的交易单位为手,合约交易以交易单位的整数倍进行。
第十二条 本合约交易指令每次最小下单数量为 1 手,市价指令每次最大下单数量为 50 手,限价指令每次最大下单数量为 100 手。
第十三条 本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。
集合竞价时间为每个交易日 9:10-9:15,其中 9:10-9:14为指令申报时间,9:14-9:15 为指令撮合时间。
连续竞价时间为每个交易日 9:15-11:30(第一节)和13:00-15:15(第二节),最后交易日连续竞价时间为 9:15-11:30(第一节)和 13:00-15:00(第二节)。
第四章 结算业务
第十四条 本合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。
第十五条 本合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下: 当日盈亏={∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)}×合约乘数
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