股指期货的跨期套利是在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的股指期货合约间的套利活动。不同合约间价差一旦发生变化就可能会产生跨期套利机会。
做跨期套利的相关注意点:
1、仔细研究历史价差变化。
通过统计,投资者可以得到某个价差区间获利的概率,据此操作。
2、做好止损。
当价差出现异常,与预计严重不符时,做好止损,止损策略在每个套利单开单时就要想好。因为跨期套利是建立在概率基础上的,做到整体上赢利多地亏损就是胜利,那么一两次的套利成功或失败,并不能说明套利策略是否可行。
风险提示:
1、跨期套利,并不是无风险的。跨期套利的风险来自投资者对价差变化趋势的判断是否正确。但由于“买入”“卖出”两个合约对冲,亏损程度也是有限的,当然对应的收益也是有限的。
2、较单边操作来说,股指期货的跨期套利是一种较低风险的获利方式。然而与直接根据对股市走势的判断投机不同的是,跨期套利由于实际投资的是价差,因此风险要远小于投机。
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