上周三大股指期货主力合约收涨,持仓量则大幅下滑,次月合约则有明显增加,成交量较上周翻倍增长,投资者移仓换月逐步开始。总体来看,多空头依然较为谨慎,预计本周期指将延续窄幅震荡整理。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
IF合约运行区间研判(95%置信区间)
合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑
IF主力合约 [3376 3176] [3352 3219]
IH主力合约 [2270 2140] [2241 2158]
IC主力合约 [6399 6115] [6343 6136]
综合来看:
资金面:沪股通上周累计流入55.64亿元,流入量较上周明显加大,外资对于市场短期内走势仍持乐观态度。两融余额呈现缓慢回升态势,市场情绪继续得到修复。但两市成交量依然低迷,市场内存量资金博弈短期或难有改观。股东减持幅度较上月有所放缓,但减持对于市场压力依然较大。新股发行进入八月份明显加快,近期银行股接连上市,对于银行板块将形成一定的刺激效果。
技术面,沪指周五升至3050点。MACD由绿转红,逐渐形成金叉;K线则小幅越过下行趋势线,60分钟均线则呈现多头排列,总体来看,在权重板块的支撑下,市场有向好发展的趋势,但短期量能的放大与否,对于大盘能否突围影响颇大,而在3050点附近仍需考虑前期套牢盘的抛压。短期仍将延续窄幅震荡的格局(3030至3060点),而中长期在权重板块的带动下有望稳步向上至3097点附近。
策略上,IC合约高抛低吸,谨慎操作;IF/IH逢回调买入,中长期维持多单。
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