对此，方正中期研究院期指研究员相阳指出，虽然在节前“钱紧”的大格局下股指很难出现大幅上涨，但有一点变化值得注意，期指的季月合约在周四之后大幅走强，IH合约的价差结构大幅收缩。而IC各月合约的贴水幅度虽然缩窄，但涨幅基本同步，价差结构变动不大。

结合近期资金的流向，相阳认为，上一轮市场下跌的主要力量来自于权重股的回落。近期，沪股通出现资金净流入，深股通自开通后也呈现资金稳定流入，外资对权重股有抄底迹象。因此，在三个期指品种中，IH合约具备更好的走强基础。

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