期指可操作性增强重点发力市场中性策略

2017-2-23 15:47:29来源：上海证券报编辑：yangshuntao

摘要自2015年股市大幅下跌以后，股指期货因被认为加大了市场波动而被采取了一系列的限制措施，由于交易成本、杠杆比率及流动性等问题，股指期货正常的套保功能已基本丧失，成交量较高点下降超过90%，而中证500股指期货的年化贴水率一度超过30%。

艾方资产研究总监陈晓认为，随着IPO常态化，股票供给增加，可能对于基本面选股，特别是中小市值股票估值带来较大影响。但对于中性产品来说，系统性风险相对较小，加上越来越多的股票，更加适合发挥量化选股的优势，所以比较看好未来几年的市场中性策略。

博道投资量化总监坦言，市场中性策略可能是今年可行的方向，目前策略结构把市场中性策略作为重要的发力点。

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