同时期指流动性增加,能够降低股指期货的贴水,对未来量化对冲成本下降有很好的促进作用。
金投网(www.cngold.org)3月16日讯,股指期货最新消息:
2017年2月,A股市场高歌猛进一路上涨,上证综指重回3200点,单月上涨幅度较大。另一方面,2月份股指期货限制稍稍松绑,虽然期现基差暂无明显收敛趋势,但持仓量大幅增加,长期来看有利于市场中性策略的运作。市场中性策略也结束了连续两个月的单月平均负收益。
据好买基金研究中心统计,2月份市值因子表现突出,各指数收益基本是按照其平均市值呈现逆序排列。中小板指表现居前,单月上涨了4.48%。中证500次之,沪深300再次之。市值最大的上证50指数表现最弱,仅上涨了0.28%。从原因上来说,一方面是中小市值股票经过前两个月下跌后触底反弹,另一方面也是受两会期间政府工作报告的利好影响。从业绩统计来看,2月份市场中性策略获得了0.76%的收益,相比前两个月收益增长明显。
2月17日,股指期货松绑政策落地。虽然期现基差暂无明显收敛趋势,但持仓量大幅增加,长期来看有利于市场中性策略的运作。同时期指流动性增加,能够降低股指期货的贴水,对未来量化对冲成本下降有很好的促进作用。月末再融资新政出台,短期内有效缓解了市场扩容压力和解禁冲击,新政后,中小创明显跑赢主板,过去几个月蓝筹强中小票弱的局面出现变化。
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