现阶段在中国金融期货交易所正式上市交易的股指期货品种有沪深300股指期货(IF)、上证50股指期货(IH)、中证500股指期货(IC)。本文将对相关指数样本空间的选取与调整进行详细介绍。
中证500指数是中证指数有限公司所开发的指数中的一种,其样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均A股总市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均A股总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。
指数样本股的调整
沪深300指数、上证50指数及中证500指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。中证指数专家委员会一般在每年5月和11月的下旬开会审核沪深300指数、上证50指数及中证500指数的样本股。每年5月审核样本股时,参考依据主要是上一年度5月1日至审核年度4月30日(其间新上市股票为上市第四个交易日以来)的交易数据及财务数据;每年11月审核样本股时,参考依据主要是上一年度11月1日至审核年度10月31日(其间新上市股票为上市第四个交易日以来)的交易数据及财务数据。
指数的样本股原则上每半年调整一次,样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。每半年定期调整指数样本股时,每次调整的样本比例一般不超过10%。为有效降低指数样本股周转率,指数样本股调整时采用缓冲区规则。
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