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三大指数修正方法对期指升贴水有什么影响?

摘要为保证指数的连续性,当样本股名单发生变化、样本股的股本结构发生变化或样本股的市值出现“非交易因素”的变动时,中证指数有限公司将根据样本股股本维护规则.

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为保证指数的连续性,当样本股名单发生变化、样本股的股本结构发生变化或样本股的市值出现“非交易因素”的变动时,中证指数有限公司将根据样本股股本维护规则,采用“除数修正法”修正原除数,以对指数进行相应的调整。

其中,修正后的调整市值=修正前的调整市值+新增(减)调整市值。由此公式得出新除数,并据此计算以后的指数。

指数修正的情形

根据中证指数有限公司在指数编制细则里所提供的资料,一般需要对指数做出修正的情形包括以下三种:其一,当样本公司发生可能影响股票价格变动的公司事件时;其二,当样本公司发生引起股本变动的其他公司事件时;其三,样本成分股调整。当上述情形发生时,中证指数有限公司一般会在调整生效日前修正指数。具体而言:

1.引起公司股票价格变动的事件包括除息和除权,但除息和除权在指数修正中的处理方式是完全不同的。凡有样本股除息(分红派息),指数不予修正,任其自然回落。凡有样本股送股、配股、拆股或缩股时,在样本股的除权基准日前修正指数,按照新的股本与价格计算样本股调整市值。

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