期指总持仓小幅下降,贴水幅度有所缩小。IF四份合约合计减仓398手至47509手,IH四份合约合计减仓203手至19672手,IC四份合约合计减仓43手至26636手。
金投网(www.cngold.org)3月2讯,昨日股市展开反弹,市场出现普涨局面,下跌个股占比不足一成,但成交量未能有效放大。上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨1.47%、1.85%、2.3%。期指总持仓小幅下降,贴水幅度有所缩小。IF四份合约合计减仓398手至47509手,IH四份合约合计减仓203手至19672手,IC四份合约合计减仓43手至26636手。
周二,前十名席位在IF1603合约上共持有多单21639手,持有空单20420手,主力净多持仓量为1219手,较前一交易日增加542手。多头方面,华泰长城期货席位减仓229手,国投中谷期货席位加仓118手;空头方面,上海东证期货席位加仓237手,而华泰长城期货与光大期货席位分别减仓177手、161手,总体上看,多空双方互有增减但空方减仓力度较大。
前十席位在IH1603上共持有多单9553手,持有空单9366手,主力净多持仓量为187手,较前一交易日增加28手;多头方面,中信期货与国泰君安期货席位分别减仓265手、197手;空头方面,中信期货与光大期货席位分别减仓253手、159手;总体上看,多空双方均以减仓为主且规模相差不大。
前十席位在IC1603合约上共持有多单10582手,持有空单10594手,主力净多持仓量为-12手,较前一交易日减少272手;多头方面,中信期货与银河期货席位分别减仓311手、204手;空头方面,中信期货与银河期货席位分别减仓125手、115手,总体上看,多空双方主力均以减仓为主,且多头减仓力度更大。三品种汇总,前十主力净多持仓量为1394手,较上一交易日增加298手,净多率由-1.2%上升至1.5%,而多空主力变动差异较大,IF上多头占优,IC上多头撤退,IH上较为均衡。
操作上,由于股市成交量并没有放大,期指持仓量也有所减少,三品种多空主力变化不一,显示市场信心并没有明显恢复,但空头也不敢肆意加仓,短期内市场以盘整稳固为主,上下空间均不大,建议投资者以振荡思路参与短线交易。在跨品种套利方面,主力持仓变化IF优于IC,稳健交易者可适当介入买IF卖IC套利组合。
关注手机金投网(http://m.cngold.org),期指动态随时看。
相关推荐
- 预计期指市场上行仍将面临较强压力
- 国际衍生品分析师认为,尽管美国金融股财报好于预期,但市场内情绪波动以及获利了结所带来的压力仍然较大,且经济增速放缓、贸易战、中东局势、特朗普律师受到调查加之企业财报都将对投资者信心形成一定的抑制,预计市场上行仍将面临较强压力。
- 投资参考 期指 股指期货 0
- 交割临近 期指持仓出现显著回落
- 上周市场呈现先扬后抑走势,周初沪深两市承接此前反弹之势,继续上扬,但上周四开始指数明显走弱,上证综指持续下探,周涨幅明显收窄,最终收报3159点。期指三个品种上周走势一致,均呈现小幅上扬的态势,截至上周五,IF、IH及IC主力合约分别上涨0.53%、0.67%及0.36%。
- 热点解读 期指持仓 期指 期货 0
- 近期空方有所抬头 期指或易下难上
- 国际衍生品分析师认为,尽管标普500净多持仓继续上升,但多头增仓力度有所减弱,而纳指及道指净多单双双回落,近期空方有所抬头,期指或易下难上。
- 今日要闻 期货交易 期货 期指 0
- 外围美股回稳 将有利期指再向上寻顶
- 期指本月波幅只有5.23%,未满足月波幅均值要求,如地缘政治风险减退,外围美股回稳,将有利期指再向上寻顶。
- 投资技巧 期指 0
- 期指未能延续周二的上涨的势头 冲高回落
- 国际衍生品分析师认为,期指未能延续周二的上涨的势头,冲高回落,内忧外患的局势继续抑制着投资者的情绪。上方半年的压力短期内在无明显利多因素的刺激下,或难以突破。
- 热点解读 期指 股指期货 0