2月27日,股指期货市场出现普跌。沪深300股指期货持仓量增加972手至46941手,为近5个月以来最高。
2月27日,股指期货市场出现普跌。沪深300股指期货持仓量增加972手至46941手,为近5个月以来最高。近期持仓量连续回升一方面受益于中金所对股指期货交投的适度“松绑”,但另一方面可能暗含着场外资金对市场的态度。
数据显示,前20名席位在IF1703合约上合计共持买单29721手、卖单29693手。多空轧差的主力净多持仓量仅28手,基本呈现多空胶着的状态。前20席位在IF1703上的多空整体变动幅度均不大,前20多方合计增持买单7手,前20空方合计减持卖单39手。虽然整体变动不大,但相比之下多方席位内部的变动明显超过空方席位。在前20多方席位中,国投安信、申银万国、鲁证期货席位分别增持买单230手、112手、108手,但五矿经易、永安期货席位分别减持买单149手、131手。同时,前20多方席位中,10家增持,10家减持。相较空方而言,多方内部存在明显的分歧,可能表明面对市场的调整,多方状态并不稳定。
期现价差贴水的扩大反映出2月27日市场持仓量增仓的力量更多来自空方。持仓量增加表明有场外资金主动入场。一般情况下,多方主动入场会造成期现价差向上变动,空方的主动入场会造成期现价差向下变动。分钟数据上,周一,IF1703日内平均期现价差贴水20.90点,较2月24日日内平均贴水18.19点有所扩大。
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