期指套利操作中有模拟误差是怎么产生的?

金投网（www.cngold.org）5月16日讯，股指期货最新消息：想要进行在期指交易中获得利润，那么只有将合约的理论价格定的合理，你才能获得盈利。期指套利操作中有模拟误差，那么期指套利操作中的模拟误差是怎么产生的?今天就跟随小编来详细的了解下吧!

模拟误差是什么?有一种准确的套利交易，这种交易就是买进或者卖出的股指期货合约的同时，一定要卖出或买进其对应的股票组合。当然如果在实际交易中，并没有出现这种准确的套利，而是实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，而导致的二者未来的走势或回报不一致，就会导致期间一定存在误差，这就是“模拟误差”。

期指套利操作中的模拟误差是怎么产生的?它所产生的原因就是：组成指数的成份股太多，所以想要在较短的时期内，边买进或卖出这么多的股票那么难度系数是非常大的，这里还要说一点准确的牟尼会大大增加交易的成本。如果是组成指数的成分股不多，但是由于指数大多是以市值为比例构造.