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套利交易策略分析

期货套利交易是一种风险相对低、收益较为稳定的投资方式,比较适合追求稳定收益的投资者。

一、套利交易概述

期货套利交易是一种风险相对低、收益较为稳定的投资方式,比较适合追求稳定收益的投资者。

1.套利交易的优点

套利交易是指利用相关市场或相关合约之间的价羞变化,在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易,以期价差发生有利变化而获利的交易行为。期货交易的三特点:根据不同合约的相对价格变动获利;分析相关合约间的价差变化因素;相关合约相反对冲,同时持有多头和空头。期货交易的三优点:低波动率、价差更易测和风险收益比更有吸引力。

期货套利交易有收益稳定、低风险的特点,比较适合风险偏好低的稳健投资者采用,同时也十分适合机构大资金的运作。

2.套利交易的影响因素

(1)季节因素。一般来说,需求旺季的合约价格相对较高,生产供应季节的合约价格相对较低。

(2)持仓费用(仓储、交割和资金成本)。如发现某一商品不同月份合约价差与总费用的价差不合理时,就可以找到套利的机会。

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