10月主力合约贴水完全收敛 期指已经没有套利空间

操作建议:

上周行情可以说是国庆后的“开门红”行情。但是,上涨持续性仍堪忧,除了周一出现了中阳上涨,后面四个交易日都是以小阳或假阳报收,市场又回到了“千股横盘”状态,量能不足、振幅过小依旧制约着行情的发展。

消息面上,房地产调控政策有迫使资金回流股市的预期,同时随着深港通开通日期的临近,短期市场环境偏暖。但仍需提防近期市场出现“黑天鹅”,例如人民币快速贬值、外围股市暴跌等因素。

技术面上,上周5、10、20周均线已高度粘合,并且60周均线已从高位回落,离目前指数位置仅一步之遥。整个周线图看起来接近一条横线。从日线上看,上证指数依旧没有补回中秋节后的跳空缺口,创业板指回补了缺口但离近几个月的震荡区间上沿仍有一定距离。操作上仍需谨慎,建议回踩粘合的均线时再进行买入操作,抑或强势站上60周均线追入。

资金面上,整体呈中性。融资新增额与沪股通均为净流入,流入额均为几周最大,银证转账连续6周净流出且因长假因素流出多达1042亿创下1月来新高。Shibor利率小幅下降,表现为资金进一步稍微缓和。接下来需要关注各国央行的行动。

期指跨品种套利策略上,10月主力合约贴水完全收敛,已经没有套利空间。而11月合约贴水幅度较为正常,目前没有较好的套利机会。另外,因远期期货流动性问题,目前暂不推荐跨期套利。

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