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期指套利有哪些风险?

金投网提供了:“期指套利有哪些风险?”内容介绍

金投网提供了:“期指套利有哪些风险?”内容介绍:

一、套利交易过程中因为某个交割月份出现单边行情而可能被强制减仓的风险

套利交易的基本原则是交易者同时进行数量相同、方向相反的交易,同时平仓并同时开仓。但按照股指期货风险控制管理办法,当某个交割月份出现连续单边行情时,交易所有权对该合约的持仓实行强制减仓。由于股指期货收盘的时间比股市晚15分钟,如果在股市收盘后,股指期货市场启动了交易所强制减仓措施,由于交易所执行股指期货的强制减仓对套利头寸并没有优惠待遇,那么在股指期货市场持有的套利头寸就有可能会被交易所强制减仓。如果套保者或期现套利者的期货头寸被强制减仓,就会导致股票现货头寸的风险暴露。

二、由于保证金追加不及时而被强行平仓的风险

套利交易需要在期现市场、同一个市场不同交割月份、同一市场相关交易品种或者同一品种不同交易市场同时进行方向相反的交易,由于截止到目前为止国内股指期货交易规则中并未对套利交易在手续费和保证金方面给予优惠,因此套利交易相对于单纯的投机在交易保证金和手续费方面成本要增加一倍。此时,如果股指期货出现行情大幅波动,无论交易所提高保证金水平还是套利交易者弥补浮动亏损都需要追加大量的保证金,此时,套利交易者追保的压力要明显大于单纯的投机交易,如果该套利交易者不能及时将保证金追加到位,该交易则面临某个交割月持仓被强制平仓的风险,一旦某个合约被强制平仓,另一个期货合约就变成单向投机交易,套利交易者就需要承担相应的投机风险。

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