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美国三大股指相关性分析及套利建议

摘要传统的协整套利是找到两只相关性较高的交易标的,在两者价格出现大幅度背离时,做多低价标的,同时做空高价标的,后期两者出现价格回归之后,同时平仓止盈。

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三大股指:

套利领域方法众多,堪称百花齐放。有人利用期货市场的便利,研究出期现套利的思路;有人用同一商品不同市场的价格波动,开发出跨市场甚至于跨品种套利;对于外汇市场,源源不断的利息收入,也吸引了大批资金探索这其中的套利机会。以上几种模式,虽然有利可图,但也有利润低、机会少的明显劣势。

那么有没有一种套利模式能够摆脱以上的局限性呢?答案是协整套利,或者叫做统计套利、配对交易。传统的协整套利是找到两只相关性较高的交易标的,在两者价格出现大幅度背离时,做多低价标的,同时做空高价标的,后期两者出现价格回归之后,同时平仓止盈。关键在于,两种标的之间不单单要具有历史数据上的强相关性,还需要具备宏观面的逻辑关系。比如瑞郎与欧元,同为欧洲两大主流交易货币,宏观面影响因素大部分相同,这也就造成美瑞与欧美两个货币对之间极高的相关性。传统的协整套利主要基于统计学当中“相关系数”和“标准差”两大基础指标搭建框架,在实盘运行当中,也是依靠背离程度与标准差的相对大小作为进场与出场的依据。然而,勾形理论倡导非线性的分析手法,对于数据起点和终点的选择并非以某一常数来确定(传统方法类似于各类指标的参数),而是以分形点的开始和结束作为衡量行情发展的起终点。

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