对股指交割我们主要是知道最后交割日期,以及最后交割日效应即可。股指期货套利是比较复杂的一部分内容,因为套利有组合且讲究技巧,套利的时机也是十分重要的。
第二,新兴金融市场对突发事件是比较脆弱的,而期货市场是价格发现的前导,一旦出现突发事件,期货市场经常会率先反映,这种情况也非常容易导致套利机会的发生。
第三,当指数中的某大市值权重股发生重大利空事件而处于停牌期时,我们可以通过卖空股指期货,同时买入除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。待此大市值权重股复牌,股价下跌从而带动股指期货下跌后,平仓了结,完成套利。当指数成分股中的大市值权重股因重大利好事件停牌时,因无法购买股票现货,可考虑通过指数期货和股票现货的组合模拟买入现货,必要条件是市场具有现货卖空机制或我们已持有指数成分股现货。我们就可以通过买入期货,同时卖出除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。待此大市值权重股复牌,股价上涨推动股指期货上涨后,平仓了结,完成套利。
第四,指数成分股分红期。当投资者的一致预期低于实际分红时,股指期货容易被高估,产生正套利机会。当投资者的一致预期高于实际分红时,股指期货容易被低估,则产生反向套利机会。
股指期货套利交易的风险较低且收入稳定,所以投资者们很热衷于使用套利交易获得股指期货市场中稳定的盈利,对于比较熟悉这个交易市场的投资者来说,我们可以参考多种盈利方式相结合的投资方法,套利交易无疑是比较好的一种选择。
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