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针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。...
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近月、次月、下季和隔季合约的收盘价期现价差分别为-35.02、-75.42、-121.62和-224.82点。从期货市场表现和价差的期限结构来看,远月合约期现价差有所缩小。...
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股指期货套利怎么操作,对冲(套期保值)的目的旨在抵消负面因素对投资组合整体回报的影响。...
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股指期货的反向套利是指当期货价格过低时,卖出股指现货,同时按照当前市场的价格买入股指期货合约,待期货到期交割后,赚取无风险有时甚至无需任何资本投入的利润的过程。...
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所谓股指期货,就是以某种股票指数为标的资产的标准化期货合约,买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格水平,在合约到期后,股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。...
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但是有些“买入b股卖空股指期货”的投资者相反收益颇丰。其原因并不是b股上涨,而是b股跌幅较少。跌得少也能赚钱,这是传统股票市场不能做到的。...
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若套利者资金调度不当,可能迫使指数期货套利部位提前解除,造成套利失败。因此,投资组合的套利时要保留一部分现金,以规避保证金追加的风险。...
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如何做股指期货?其中最重要的一条就是要掌握套利技术。主要是期现套利、跨期套利等技术。希财网小编详细给大家说一下如何做股指期货的套利技术吧!...
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.投资者只有先了解股指期货与现货之间价差形成的原理,才能更好地把握住股指期货的套利机会.股指期货在交易的过程中本身总是时时受到双重力量的共同作用...
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而在本文中我们要我大家介绍的是跨期套利中的牛市套利,接下来我们一起来了解一下。...
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唯一可以期待的是,将来HS300为蓝本的股指期货上市后,跨市场跨品种的套利机会必定会出现。...
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期指上市至今股指期货共运行400个交易日,期指基差最大值为18.17点(2011年3月4日),最小值达到-132.31点(2010年10月28日),波动率为113.733%,其均值为-22.18,标准差为23.444。...
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与普通投机交易关注绝对价格变化不同,股指期货期现套利交易是从不同合约彼此之间的相对价格差异套取利润,套利交易具有低波动率、低成本、稳定收益和风险较低等优势。...
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由于空头套期保值在期货价格上涨时会面临亏损和保证金追加的风险。因此,在行情上升阶段且对后势看多的判断较有把握时,在展期时可解除部分套保头寸,由完全套保转换为不完全套期保值。...
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股指期货套利是做单交易策略的一种,套利交易源自相关标的间的定价失效,其不仅能纠正过度投机所造成的市场无效性,而且能锁定无风险的收益,是一种稳健的转嫁风险方式。...
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