摘要:信息比率、投资、基金,以马克维茨的均异模型为基础,用来衡量超额风险带来的超额收益,比率高说明超额收益高。
信息比率(Information Ratio)以马克维茨的均异模型为基础,用来衡量超额风险带来的超额收益,比率高说明超额收益高。它表示单位主动风险所带来的超额收益。
公式为:IR=TD/TE (TD表示资产跟踪偏离度的样本均值;TE为资产的跟踪误差)
合理的投资目标应该是在承担适度风险的情况下,尽量追求高信息比率,而非单纯追求高信息比率。
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