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什么是统计套利投资策略

摘要金投期货网提供了股指期货投资技巧知识,进行什么是统计套利投资策略内容展示:

金投期货网提供了股指期货投资技巧知识,进行什么是统计套利投资策略内容展示:

统计套利为一种基于模型的投资过程,在不依赖于经济含义的情况下,运用数量手段构建资产组合,根据证券价格与数量模型所预测的理论价值进行对比,构建证券投资组合的多头和空头,从而对市场风险进行规避,并获得一个稳定的、无风险的alpha(超额收益率)。

统计套利并不是数量金融界最新的研究成果,这一交易策略早已被国外很多对冲基金所采用。对冲基金往往运营灵活且监管宽松,是比较适合采用这种投资策略的主体。统计套利最早起源于配对交易(Pairs Trade)。

最常见的配对交易策略是将证券根据各种特征配对,然后对每一对证券,做多当前市场低估的一只,同时做空当前市场高估的一只,这样的策略不仅可以实现零头寸,还可以实现低风险的目标。

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