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股指期货套保如何把握时间和空间

摘要金投期货网提供了股指期货投资技巧,进行股指期货套保如何把握时间和空间内容展示:

金投期货网提供了股指期货投资技巧,进行股指期货套保如何把握时间和空间内容展示:

从持有套期保值的时间角度分析,自2010年4月16日至2011年12月2日,沪深300指数最高3557.99点,最低2462.21点,下跌幅度为23.94%,振幅为32.43%,从持有股指期货套期保值头寸的时间长度分析,我们可以利用均线理论获得最优日均线值为20日均线,存在4波较大下跌趋势和3波较小上涨趋势,最长时间跨度通常没有超过3个月,在我们实际操作中,可以根据均线趋势,从持有时间角度看, 50天左右较为合理。

从持有套期保值头寸期间市场波动幅度来看,投资者可以在上述均线基础上,根据波动幅度,灵活调整股指期货头寸规模。自2011年11月4日市场上涨乏力,开始下行,若投资者在此处做空股指期货至2011年11月30日收盘,股指期货价格仍处于20日均线以下,但是,由于区间跌幅已经达到8.12%,且11月30日日内下行幅度过大,投资者可根据空间维度,平掉部分股指期货空头头寸。通常,我们可以采取5%波动幅度作为套期保值空间维度衡量标准,当沪深300指数波动超过5%,可以选择开始套保或解除套保。

时间和空间两个维度是期指套保实际操作中必须要考虑的问题,此外,投资者决定建立和解除套期保值头寸时,可以采取三步策略,实现分步建仓和平仓。

同时,切忌在跌势末端利空中追加套保。央行时隔35个月首次下调准备金,近期需采取择机逐步解除股指期货套保,并避免追加空头套保的策略,不宜继续对套保头寸进行大幅加仓。

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