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玻璃与期指相关性较强

摘要金投网提供股指期货投资技巧,进行玻璃与期指相关性较强内容说明:

金投网提供股指期货投资技巧,进行玻璃与期指相关性较强内容说明:

玻璃价格走势受地产因素影响较大。目前5mm交割级玻璃主要用于房地产,地产需求占到玻璃总需求量的70%,而沪深300权重股中地产股较多,这就导致玻璃期货主力合约价格走势与股指期货走势趋同性非常明显。

选择的研究对象是自2012年12月3日玻璃上市以来至2013年4月19日玻璃1309合约与IF加权指数。首先通过直接对比玻璃1309合约走势与IF加权走势,从直观上分析玻璃1309合约在关键变盘时段沪深300指数的走势表现,其次量化玻璃1309合约与沪深300指数相关性。

在玻璃1309合约与股市走势对比方面,股市在2012年12月4日见底,而玻璃1309合约在2012年12月12日见底,自2012年12月13日以后二者都开始了近1个半月的持续上涨行情。此外二者都在2013年1月15日—1月25日展开了一波弱势调整行情;玻璃1309合约在2月6日见顶,股市在2月18日见顶,除去春节假期,二者达到顶部时间仅相差两个交易日。

节后股市与玻璃走势持续疲软。但是在3月5日和3月6日股市出现连续两天的大幅反弹。此时玻璃1309合约并未跟随反弹,而是仍旧走出振荡偏弱态势。二者走势的背离意味着二者中有一个走势是不可持续的。此时观察螺纹钢和焦炭的表现,发现螺纹钢与焦炭属于偏弱走势,由此可推论股市在3月5日及3月6日的反弹行情仅是短期走势,后市仍将维持弱势调整。

在玻璃1309合约与股市的相关性量化方面,经过测算,二者相关系数达到0.9349。通常情况下,相关系数达到0.8即表示有很强的正相关关系,相关系数达到1则表示二者完全正相关。

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