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期指合约全线收跌 中信期货增持空单

摘要继前期的大幅上涨后,期指四大合约连续两日全线收跌,高位震荡格局背后隐藏着“多空司令”迥然相异的“作战命令”,这场没有硝烟的战争正陷入越来越激烈的对峙中。

继前期的大幅上涨后,期指四大合约连续两日全线收跌,高位震荡格局背后隐藏着“多空司令”迥然相异的“作战命令”,这场没有硝烟的战争正陷入越来越激烈的对峙中。

以昨日IF1408的战局为例,“空方司令”海通期货大幅减持空单,中信期货却大幅增持空单;“多方司令”国泰君安期货大笔增持多单,银河期货却继续减持多单。

而在连续多日的强攻后,期市资金追多态度开始谨慎。8月5日,期现收盘基差出现九个交易日以来首次贴水,昨日期指主力合约仍然贴水。接受中国证券报采访的业内人士认为,多空双方即将展开更为激烈的争夺,短期期指或延续高位震荡。

多空分歧加大

昨日期指先抑后扬,最终报收阴线十字星,期指四大合约全线收跌。截止到收盘,主力合约IF1408下跌9.8点或0.41%,报2362点;次月合约IF1409下跌11.2点或0.47%,报2369点。收盘四个合约,股指期货累计持仓减仓3466手至188203手,成交量放大至96.6万手。

从持仓量变化来看,当月合约前20席位多单减持1245手,空单减持3329手,次月合约前20席位多单减持17手,空单增持805手。三个合约前20名会员净空持仓减少1862手至31276手。

“前20主力席位IF1408净空持仓较前日有所收窄,连续两日的回调后部分短线空单选择获利了结,显示出在市场整体中线看多的局面下空方心态略有不稳,也显示出期指在2350点附近获得一定的支撑。”安信期货研究员刘鹏告诉中国证券报记者。

国泰君安期货研究员胡江来则认为,净空持仓的变化,表明后市的偏空观点仍旧较强,但如果期指能够取得新的突破,不排除净空持仓大幅下降的可能。如净空持仓下降至1.5万手水平,期指此时选择多头介入或较佳。

值得注意的是,四大主力对期指后市出现更为明显的分歧。截至昨日收盘,中信期货多单减持644手,空单增仓598手,净空单从前一交易日的4531手增至5773手;而海通期货大笔减持空单756手,减持多单329手,净空持仓量从前一交易日的15875手减至15448手;国泰君安期货则大笔增持多单651手,减持空单225手,其净持仓由前一交易日的683手空单逆转为193手多单;同样是多头主力,银河期货却减持多单223手,其净多单从3362手继续下滑至3015手。

基差显著回落

8月5日,期现收盘基差出现九个交易日以来首次贴水,8月6日,主力合约IF1408仍然贴水1.22点,业内人士认为,这反映连续强攻后,期市资金追多态度开始谨慎。

“7月26日至8月4日,期指主力从2243.8点拉升至2386.4点,其中7月28日、8月1日基差较长时间处在20点上方,不过8月5日开始基差回落迹象明显。”国泰君安期货研究员胡江来表示,对比行情运行与基差变动,可看到基差与行情价格的拉升态势相对一致、基差抬升时点晚于行情拉升启动初期、行情陷入窄幅争夺后基差迅速回落的运行特点。

广发期货股指研究小组指出,由于前期期指上涨较猛,使得期现价差大幅升水,并且已经完全超过了无风险套利区间的上沿,这在一定程度上吸引了大量无风险偏好投资者,入场进行股指期货期现套利操作。昨日期现价差提前收敛,也是套利资金平仓所致。

展望后市,广发期货认为,昨日再次走出股指探底回升的走势,显示多头对后市仍然抱有较大信心。但是总持仓和净空持仓一直维持在高位,对期指继续上行造成阻力,股指短期还是一个震荡调整的走势,操作上不宜追涨。

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