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股指期货演绎逼空行情 主力资金回归平稳

摘要本周股指期货延续强势表现,新晋当月合约IF1412前4个交易日连续上涨,累计涨幅高达6.21%,其中相对现货升水幅度达到40个点,多头短期逼空意图明显。

本周股指期货延续强势表现,新晋当月合约IF1412前4个交易日连续上涨,累计涨幅高达6.21%,其中相对现货升水幅度达到40个点,多头短期逼空意图明显。

截至周四收盘,当月合约报收2754.8点,为去年2月以来新高。值得注意的是,期指升水幅度在周四大幅回落至接近平水,主力席位持有的净空单也出现明显回升,显示期指市场资金正逐步回归平稳。

基差方面,期指当月合约相对现货沪深300升水幅度在本周前4个交易日收盘,分别为25.14、38.84、22.58和0.31个点,在经历了前3天的大幅升水后,期指升水幅度在周四明显收窄,基本回到平水状态。对应行情来看,当月合约涨幅同样连续缩小,周四仅小幅上涨0.64%。显示出在经历了短期连续大涨后,期指市场的资金面逐渐平稳,多头继续大幅拉升指数的势头有所趋弱。

从近两年的期指市场看,当月合约期现差与行情之间保持着较高程度的正相关性,特别是在短期的单边行情中,这种相关程度尤为明显。以去年6月份的暴跌行情为例,指数在一个月之内跌幅达到16.59%,而当月合约在6月初就转入贴水状态,贴水幅度随着行情的进一步下跌而扩大,在6月末一度达到50个点以上。

今年7月底以来的上涨行情中,当月合约期现差同样与指数涨跌保持着高度的一致性,在当月合约进入升水状态时,行情涨势大多得以延续,而在转入贴水状态时,行情一般呈现出高位盘整。

持仓数据方面,中金所公布的多空前20位主力席位持有的净空单,在本周前4个交易日中连续上升,从周一的18383手增至周四的26664手,为8月13日以来的最高水平,较上周一最低的9289手增幅高达187%。

在指数连续的大涨中,期指主力席位净空单同步攀升至高位,显示出目前主力机构开始在行情的高位加开大量的空头套保盘,用以规避随后的下跌风险,同样反映出目前主力资金正趋于谨慎。

多方主力国泰君安持有的净多单周四为2164手,较上周最多的7218手出现明显下降。而空方主力中信期货净空单周四单日大增4309手至12818手,升至近三周高位。

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