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高杠杆加剧 股指期货面临调整

摘要“黑色星期二”后期指面临调整,高杠杆加剧日内波动。期现和跨期套利机会频现,注意控制仓位。

“黑色星期二”后期指面临调整,高杠杆加剧日内波动。期现和跨期套利机会频现,注意控制仓位。

下周第七批新股开始申购或造成短期资金压力。11月我国经济数据不佳,同时,央行向五大行实施的5000亿SLF将在下周(12月16日)到期,市场期待央行后续动作。我们预计,短期期指有望维持震荡偏强走势,运行区间在3067点-3500点之间,建议投资者维持区间操作思路。

本周的行情,无论是对于股民,还是股指期货投资者都可用惊心动魄来形容。周一,指数延续此前上涨走势,但周二却遭遇“黑色星期二”。中国证券登记所发布《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》引发市场担忧,大量杠杆资金出逃加剧市场波动。沪指周二午后曾大涨逾2%冲击3100点关口,创下49个月新高。随后风云突变,沪指跳水近200点,全天振幅近9%,收盘大跌5.43%,下跌163.99点,创自009年8月31日以来最大单日跌幅。两市成交量也再度急速放大,单日合计达12664.94亿元,创下新的历史纪录。沪深300指数下跌4.49%至3106.91点。主力IF1412合约周二午后开盘突然自3471点高点断崖式跳水,至14:55分前后一度日内急跌466点,终盘较前日下跌182.8点收报3143点,跌幅高达5.5%;2014年12月9日的大行情,注定将被载入期指市场历史。除单日振幅14%刷新历史纪录外,总成交293万手创出上市来新高,日内减仓27244手也是前所未有。此后几日,价格维持横盘震荡整理,成交逐渐回落。

截至本周五收盘,上证综指报2938.17点,本周涨0.02%,连升五周;深证成指报10462.31点,本周涨3.92%,连续七周上扬;沪深300指数报3193.23点,本周涨2.19%。本周沪深两市净流出资金1281.01亿元。期指主力合约IF1412报3215.8点,周涨幅为1.03%。IF1501报3264.62点,周涨幅为1.87%;IF1503报3305.2点,周涨幅为2.53%;IF1506报3315.6点,周涨幅为2.57%。

成交持仓方面,期指四个合约本周累计成交1128万手,较上周大幅增加122.2万手。其中主力IF1411合约本周累计成交967.4万手,较上周增加41.1万手。截至周五,期指四个合约总持仓约为23.9万手,本周累计增加6152手。其中主力合约IF1412本周共计减仓55897手至10.8万手,而IF1501持仓增加55125手至8.4万手,移仓换月明显。

截至本周五,四个合约前20 名会员合计持买单150,076 手,较上周减少72 手;前20 名会员合计持卖单183,735 手,较上周增加2392 手,净空持仓增加2464 手至33659 手。其中,主力合约IF1411 前20 名会员合计持买单78761 手,前20 名会员合计持卖单84209 手。由于期现和跨期价差存在明显套利机会,空方本周表现异常活跃。

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