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股指期货基差交易机会浮现

摘要股指期货自3月份开始基差持续低位运行,当日迎来3月以来首次出现的期现套利机会。

股指期货自3月份开始基差持续低位运行,当日迎来3月以来首次出现的期现套利机会。

上周五主力基差重心上行。开盘后主力基差围绕15点重心波动,运行密集区间11点~18点,最高触及21点上方。

价差上行,日内在2.5点~4点区间内波动,早盘波动重心2.5点,随后重心滑落至3点,尾盘价差重心3.5点。

上周五总持仓量增加0.33万手,至12.03万手;前5名会员净空持仓扩大至2.34万手,前20名会员净空持仓上行至1.33万手,净空持仓继续上行,至1.85万手水平。

总持仓量持续增加、净空持仓距离阈值较远显示期指空头避险意味较浓。预期来看,期指继续面临方向争夺压力,短期内新股发行将是下一阶段指数走向的关键。

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