期货早盘2015年6月18日股指期货价格汇总分析

外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

道琼斯 17935.74 31.26 0.17%

纳斯达克 5064.881 9.328 0.18%

标普500 2100.44 4.15 0.20%

富时100 6680.55 -29.55 -0.44%

德国DAX 10978.01 -66.00 -0.60%

法国CAC40 4790.62 -49.24 -1.02%

COMEX黄金 1176.8 -4.1 -0.35%

NYMEX原油 59.92 -0.05 -0.08%

美元指数 94.271 -0.669 -0.70%

小结:周三美股指收涨，欧股指收跌。美联储维持利率不变，并暗示升息可能要比许多投资人原本预期的更晚。欧股因持续担忧希腊债务问题，盖过意大利电信和能源股上涨对市场的提振。

消息面

1. 国务院发稳增长加急令：加大重点领域有效投资

2. 内地与香港两地基金互认将于7月1日正式实施

3. 首批1万亿地方债置换收尾地方热盼第三批下发

4. 中澳自贸协定签署 五类“中国制造”最受益

5. 险资4月底配置明细：7747亿元炒股票 6844亿元买基金

6. 美联储6月维持利率不变 暗示年内加息

消息面分析

周三美股指收涨，欧股指收跌。国内方面，距二季度GDP数据不到一个月，连续两周国务院发出稳增长加急令，加大重点领域有效投资，托底经济下行风险；内地与香港两地基金互认将于7月1日正式实施，初期投资额度是资金进出各等值3000亿元人民币；中澳自由贸易协定终于在6月17日正式签署，3年内将使中国出口澳大利亚的产品获得约16亿美元即96.45%的关税减免；首批规模为1万亿的置换债券发行情况接近该目标，无论是新增债务还是存量置换债务，其发行利率与当期国债利率相当；险资4月底配置7747亿元炒股票，6844亿元买基金。国内消息偏暖。

1. 沪深300：

仓位、资金动态

总持仓增加3.13%至172680手，前20名主力多头增加3.88%至122102手，主力空头增加4.31%至140407手；前20名总净空持仓较前一交易日增加7.26%至18305手，前5名净空持仓减少4.49%至18389手。总持仓小幅度增持至十七万手，主力多空均小幅度增持，空方增持幅度较大，主力多空分歧较大；净空持仓变化显示空方内部有所分歧，回调空间有限。资金方面，沪深两市总成交金额15365.8亿元，较前一交易日减少1642.2亿元；两市资金净流入808.39亿元，所有板块呈净流入态势，净流入较大的板块是公用、创业板。

观点总结：

技术上，周三沪深300指数探底回升收近190点长下影线小阳，收盘价收复二十日均线，下方三十日均线支撑有力，上方五日均线有所承压。虽预计端午节前反抽有望延续，但因抛售、新股套现压力等过大、主力移仓换月等扰动，不宜过度追高，警惕再次冲高回落的风险。策略上，新晋主力合约IF1507逢低短多。周四IF1506运行区间：5003.6至5226.6。

2. 上证50：

仓位、资金动态

股指期货总持仓减少1.52%至94258手，前20名主力多头减少0.75%至67965手，空头增加1.02%至81382手；前20名总净空持仓较前一交易日增加11.05%至13417手，前5名净空持仓增加39.07%至14721手。总持仓小幅度减持，主力多头小幅度减持，空头较大幅度增持，多空双方分歧较大，空头略占优势；净空持仓变化显示空方大幅度增强，短期注意回调风险。

观点总结：

技术上，周三上证50指数探底回升收小阳，量能连续两日萎缩，下方六十日均线支撑有力，上方四十日均线有所承压。近期来看，虽市场情绪有所修复、场外资金与产业资本流出放缓，但周四周五为本次新股承压区，套现压力仍较大，主力仍加速移仓换月，投资者不宜过度追高，警惕大幅震荡反复风险。策略上，新晋主力合约IH1507日内操作为宜。

3. 中证500：

仓位、资金动态

总持仓增加1.03%至49144手，前20名主力多头增加1.02%至33075手，空头减少0.02%至31410手；前20名总净空持仓较前一交易日增加26.14%至-1665；前5名净空持仓增加20.68%至-1459手。总持仓小幅度增持，主力多头小幅度增持，空头较小幅度减持，多头略占优势；净空持仓变化显示空方力量大幅度减弱，短期回调空间有限。

观点总结：

技术上，周三中证500指数探底回升收中阳，收盘价收复十日均线，盘中下探二十日均线回升，短期有望挑战五日均线。短期来看，虽周四周五为新股套现承压期，主力移仓换月，但在题材不断及技术反弹下，中证500指数或弱势震荡攀升，但宽幅剧震难改，策略上，IC1507日内操作。