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股指期货限制开仓涉及范围或扩大

摘要7日,上证报记者从部分期货公司了解到,股指期货账户限制开仓波及面积有所扩大。“今天给到的限仓名单只有4个客户,但从实际情况来看,远远不止这个数字。”

7日,上证报记者从部分期货公司了解到,股指期货账户限制开仓波及面积有所扩大。“今天给到的限仓名单只有4个客户,但从实际情况来看,远远不止这个数字。”某期货公司上海地区营业部负责人说,中金所限制开仓的合约仍主要是中证500股指期货。当日的限仓中金所并没有通知到期货公司,而是直接暂停掉客户的开仓权限。

据上述负责人透露,有客户三个期指品种全面限制开仓。此外,部分套保户的开仓也受到影响。"在IC合约上开仓报单委托失败,移仓到IC1508合约上也不行,只能平仓。"有客户反映。不过,有业内人士指出,一些量化交易的机构本来应该用投机仓,但是为了规避交易所对撤单次数和持仓限制,他们选择使用套保和套利仓编码,可能是对这些账户的开仓进行了限制。

6日晚间,中金所发出公告,决定自7日起对中证500期指客户日内单方向开仓交易量限制为1200手。与此同时,中金所向会员单位下发了通知,在《关于加强中证500股指期货异常交易行为监管的通知》中说明,客户单日在某一合约上的撤单次数达到或者超过500次的,构成"日内撤单次数过多"的异常交易行为。套期保值交易的撤单数量不受此限。

同时,中金所要求加强股指期货套期保值交易期、现匹配管理,规定套期保值客户持有的股指期货产品卖套期保值持仓合约价值,不得超过该客户持有的股指期货产品对应的标的指数成分股及对应的ETF基金市值。

上述文件对于套保仓的限制做了豁免,但未对套利交易仓做详细解释。7日,中金所对部分会员单位做了补充说明。"套利编码下的交易自周二起,也不允许单一合约上撤单次数超过500次,等于中金所不再给予套利额度的异常交易豁免了,目前只有套保编码下能享受撤单次数的豁免。"

从三大期指当日的成交持仓表现来看,均明显下降。截至收盘,沪深300期指成交162.25万手,持仓15.01万手。上证50期指成交43.46万手,持仓56933手。中证500期指成交13.49万手,持仓27886手。中证500期指成交量较上一交易日减少近三分之二。

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