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私募多暂弃股指期货交易 寻找新机会

摘要林超(化名)是一位量化对冲基金经理,之前,他的产品收益屡创新高。然而,8月以来,其股指期货产品收益便停滞不前。

林超(化名)是一位量化对冲基金经理,之前,他的产品收益屡创新高。然而,8月以来,其股指期货产品收益便停滞不前。

“贴水百点成为常态,8月底、9月初的几个交易日,沪深300股指期货主力合约贴水都从100点上升到400点了,很多券商还都暂停了融券业务,我们只有做正向套利,但期指贴水导致我们根本无从介入。”林超说,这也直接导致他发行的新一期产品迟迟没有进行操作。

当贴水幅度创出历史新高,林超曾高兴地告诉记者:“物极必反,贴水不可能再上升了,他的新一期产品很可能近期展开操作。中金所的一系列管控措施,虽然比较严厉,但量化对冲交易还是可以做的。”

不料,假期前一天就又出现了新变化。林超说,他没有想到会有如此严厉的管控措施出现。“虽然没有暂停,但对我来说已经失去了操作价值,而商品当前也没有多少可操作机会,今天跟团队商议的结果是下一步可能会考虑港指或者新加坡富时A50指数期货,但这需要一段时间的磨合,在此之前,我们暂时选择空仓观望。”他说。

对于行情的转向,操盘手许建红在高位便有预期,并选择了清仓,从而保住了收益。“新规对我的这期产品有致命打击,过去哪怕限制开仓到100手,我也有办法克服,现在只能开10手,而且手续费提高了92倍,趋势交易也没办法操作。”他说。

接下来,许建红认为只能转向商品或者股票,但由于今年盈利不错,他更愿意先休息一两个月。

无锡聚商投资旗下产品今年以来普遍收益较好,这跟其总经理杨晓钢对行情的精准判断有很大关系。不过,杨晓钢表示:“可能一个阶段内会很少做股指了,下面以观望为主。”

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