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股指期货入门

沪深300股指期货交易规则

沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物的期货品种,在2010年4月16日由中国金融期货交易所推出。沪深300股指期货合约交易规则:

交易时间:上午9:15-11:30,下午13:00-15:15,最后交易日时间,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。

涨跌停板:每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的±10%。这一涨跌停板幅度与现货市场保持一致。

保证金:股指期货最低交易保证金的收取标准12%。

交割日:最后交易日与交割日为“合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延。

竞价交易:股指期货连续竞价交易按照“价格优先、时间优先”的原则进行,这一点与A股市场相类似;但在遇到涨跌停板的极端行情之时,以涨跌停板价格申报的指令,按照“平仓优先、时间优先”的原则进行。

信息披露:任何一张股指期货合约挂牌交易后,只要其单边持仓量达到1万手以上,即被视作“活跃月份合约”。中金所每日交易结束后,将披露活跃月份合约前20名结算会员的成交量和持仓量。

持仓限额:为进一步加强风险控制、防止价格操纵,中金所将非套保交易的单个股指期货交易账户持仓限额由原先的600手调整为100手。若以当前点位计算,每手合约面值100万元、保证金比例15%计算,单个交易账户的限仓金额约在1500万元左右。

强制减仓:借鉴国内期货市场处置极端行情的经验,中金所保留了在连续出现涨跌停板的情况下可以采取强制减仓的制度,即将当日涨跌停板价格申报的为成交平仓单,以当日涨跌停板价格与该合约盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。

套保:套期保值额度自获批之日起6个月内有效,有效期内可以重复使用。获批套期保值额度可以在多个月份合约使用,各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度。中金所不会区别对待对机构和个人的套保需求。

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