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股指期货入门

股指期货套利交易四大类型

股指期货套利交易四大类型的实质,是对基差或合约的价差进行投机。基差及合约间价差的变动是可以分析和预测的,分析正确可以获利,即使分析失误套利的风险,也远比单向投机的风险低。

那么股指期货套利有哪些类型呢?

跨期套利跨期套利是利用同一市场不同交割月份的期货交易价格的偏差进行套利。如6月合约与12月合约间的套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种交易方式,主要包括三种基本的交易形式:买近卖远套利、卖近买远套利和蝶式套利。散户在进行跨期套利时,要对股指中期运行趋势应有正确的判断。

期现套利期现套利又叫指数套利。现货指数和期货指数价格之间,理论上应该存在一种固有的平价关系,但实际上,期货指数价格常受多种因素影响而偏离其合理的理论价格。一旦这种偏离出现,就会带来套利机会。如果期货价格高于合理价格,可以根据指数成分股构成及权重买进复制指数的一篮子股票,并放空价格相对高估的期货合约,在期货合约到期时,根据现货和期货价格收敛的原理,卖出股票组合,平仓期货合约,将获得套利利润。这种策略称为正基差套利。如果散户能够融券,还可以进行负基差套利,即融券卖出股指现货组合,买入股指期货。

跨品种套利跨品种套利,是指交易者在两个价格联动性较强的不同指数期货合约上开立相反头寸的交易方式,这两个指数期货可以是在同一个交易所交易的,也可以是在不同交易所交易的。

跨市场套利跨市场套利是指在不同的交易所同时买进和卖出相同交割月的同种或类似的股指期货合约,以赚取价差利润的套利方式,又称市场间价差。

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