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股指期货再临交割 三品种全线上扬

摘要本周五将迎来今年股指期货的最后一次交割,由于今年市场整体波动较为剧烈,期指又具有较现货更为特殊的交易机制,期指一月一次的交割成为市场关注的焦点。

本周五将迎来今年股指期货的最后一次交割,由于今年市场整体波动较为剧烈,期指又具有较现货更为特殊的交易机制,期指一月一次的交割成为市场关注的焦点。

期指市场近一周呈现震荡上扬态势,周四再度全线走高,三大期指周线尽数收红。中证500期指再度强势领涨,上证50期指涨势则相对较弱,这符合9月市场见底反弹以来的一贯模式,显示出现货市场资金在上涨行情中继续偏向于中小市值公司,而大盘蓝筹股则更多地在下跌中扮演“护盘”角色。而在期货市场方面,波动幅度更大的中证500期指显然具有更强的操作价值。

沪深300期指主力合约IF1601贴水幅度在周四的上涨中出现收窄,截至周四收盘贴水63.09点,较周三缩水22.15点,上证50、中证 500期指贴水同样呈现相似变化,显示出资金短线做多的情绪较为强烈。从前期数据来看,若合约贴水收窄无法形成连续趋势,市场在短期上涨后随即出现回踩的 概率较大。

今年前11次期指交割日,市场三个主要指数的市场表现如下:

可以看到,无论是从市场涨跌的概率,还是从平均的涨跌幅度,期指市场的交割与现货市场指数的涨跌都很难形成明显的规律,现货指数的波动基本上仍 是延续原有的短期趋势运行。在市场出现剧烈下跌的6月与8月,现货指数在期指交割日同样延续下跌,且下跌幅度相较临近的交易日也并未发生明显扩大。同样, 在市场相对活跃的反弹行情中,现货指数在交割日多数呈现上涨;另一方面,自最新的期指交易新规实施以来,期指每次的交割规模较之前出现了大幅度的下降。以 本周为例,截至周四收盘,沪深300期指当月合约持仓量为8256手,而在今年前6个月,当月合约在交割前一日的持仓量平均为20830手。

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