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周一股指期货放量大跌 期现价差贴水扩大

摘要周一股指期货放量大跌,沪深300股指期货全天成交25620手,为近三周最高,价格创近期新低,显示期指市场沽空能量较强。暂停熔断机制后,股指期货涨跌停板算是扩大至10%。

金投网1月12日讯,期指今日走势震荡,三大主力合约盘中涨跌互现。截至上午收盘,IF1601涨0.6%,IH1601涨0.27%,IC1601涨0.56%。

周一股指期货放量大跌,沪深300股指期货全天成交25620手,为近三周最高,价格创近期新低,显示期指市场沽空能量较强。暂停熔断机制后,股指期货涨跌停板算是扩大至10%,IC1601周一下跌7.98%,跌幅超过中证500现货指数,期现价差贴水扩大。因此,从期现价差保持合理的角度来看,熔断机制并非无益处。

数据显示,期指前20主力席位在IF1601合约上共持买单19571手、卖单19619手。主力净空持仓量48手,较前一交易日缩减244手。主力净空持仓量主要由于主力空方减持数量更大。前20空方合计减持卖单1754手,前20多方合计减持买单1419手。这显示面对急跌,主力空方选择止盈离场的意愿较强,其中广发期货、中信期货、华泰期货席位分别减持卖单683手、283手、224手,幅度较大。广发期货席位净空持仓量由前一交易日的2282手降至1703手,为近9个交易日最低。沪深300股指期货持仓量与期现价差的变化同样显示空方离场意愿更强。IF四份合约总持仓量下降177手至38832手,主力合约IF1601收盘期现价差贴水40.65点,较前一交易日收窄11.91点。持仓量下降与期现价差贴水收窄,反映空方离场的动作更强。

近期市场中小盘指数受到利空冲击影响更大,跌幅更剧烈。但在中证500股指期货上,周一主力空方减持力度同样强于主力多方。在IC1601上,前20空方合计减持卖单490手,超过前20多方合计减持买单403手。中证500现货指数进入2016年以来已快速下跌近20%。笔者推测,面对短期的剧烈下跌,市场可能再度出现股市“维稳”的呼声,部分空方头寸选择离场。因此,投资者并不宜过度追空。

长江期货表示,就昨日的短线来看,市场可能仍未充分释放下跌势能。近期申银万国期货席位对次日市场节奏把握较好,最近连续三个交易日净持仓量变动踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位在IF1601上减持买单76,并增持卖单94手,净多持仓量缩减至48手,显示其对周二市场仍持谨慎态度。

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