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2016年1月29日期货早盘股指期货价格汇总分析

摘要春节即将来临,因国人爱持有现金癖好,股市资金面较为堪忧,限制股市反弹力度。短期趋势仍较不明显,此处是否是阶段底,仍需时间检验,且沪指2700一线必将反复。策略上,难有大行情,但仍需谨慎小幅度下挫,谨慎操作。

金投网www.cngold.org)1月29讯,消息面

1. 央行1月公开净投放超万亿 不需降准春节资金已可应对

2. 李克强:人民币不存在持续贬值基础

3. 周四全球股市涨跌不一原油价格大幅反弹推动美股

4. 分级基金再现下折潮 9只分级B触发下折

消息面分析

外盘,周四美股指收涨,欧股指收跌。油价上涨以及企业财报业绩强劲推动美股上扬;欧洲股市下挫,因罗氏业绩令人失望,重压健保股,且欧元区银行股也承压走软。

国内方面,为保持春节前后流动性合理充裕,央行称将增加春节前后公开市场操作,并扩大短期流动性调节工具(SLO)参与范围,央行1月公开净投放超万亿;李克强称人民币不存在持续贬值基础;周四9只分级基金触发下折,至此,今年以来累计触发下折分级基金数量已达17只。

仓位、资金动态

1. 沪深300

总持仓增加0.27%至45880手,前20名主力多头减少0.14%至31083手,主力空头增加0.00%至31984手;前20名总净空持仓较前一交易日增加44手至901手,前5名净空持仓增加117手至691手。总持仓小幅度增持,主力多头小幅度减持,空头维持不变,多空对未来走势较为谨慎;净空持仓变化显示空方力量略占优势。资金方面,沪深两市总成交金额为3993.7亿元,较前一交易日减少1109亿元;两市资金净流出283.70亿元。

中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。

[量化技术分析]

VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

IF合约运行区间研判(95%置信区间)

合约   强压力位和强支撑    压力位和支撑

IF1602 [2936.2,2705.4]    [2852.8,2750.2]

综合来看:

周四各指数午后下挫,沪指失守2700点,几乎覆盖周三长下影线,各板块与题材全线飘绿,两市成交仅3993亿,再创近期缩量底部。期货方面,当月合约贴水情况有所改善。估值方面,各指数估值水平较为接近14年11月21日降息准周期之初,经过三轮大跌,A股推倒重建,泡沫去化较为明显,估值底部若隐若现,将极大限制下跌空间。

整体上看,春节即将来临,因国人爱持有现金癖好,股市资金面较为堪忧,限制股市反弹力度。短期趋势仍较不明显,此处是否是阶段底,仍需时间检验,且沪指2700一线必将反复。策略上,难有大行情,但仍需谨慎小幅度下挫,谨慎操作。

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