受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义。
金投网(www.cngold.org)2月1日讯,1. 中国将把今年经济增长目标设定在6.5-7%的区间内
2. 融资融券:截至28日,融资融券各项风险控制指标处于安全状况,整体风险可控。
3. 股权质押:截至1月28日场内股票质押回购业务融资余额7000余亿元,整体平均履约保障比例约249%
4. 1月全球股市均大幅下挫纳指大跌7.86%
消息面分析
外盘,周五欧美股指收涨。受日本央行意外宣布采用负利率政策以及油价趋稳等利好因素提振,全球股市上周五普遍大涨。
国内方面,中国或将把今年经济增长目标设定在6.5-7%区间,这是首次设定经济增长目标区间;截至28日,融资融券各项风险控制指标处于安全状况,整体风险可控;场内股票质押回购业务融资余额7000余亿元,整体平均履约保障比例约249%,低于平仓线的融资余额为200余亿元;一月保证金净转入1921亿元。
仓位、资金动态
1. 沪深300:
总持仓减少0.64%至45587手,前20名主力多头减少1.24%至30699手,主力空头增加0.67%至32197手;前20名总净空持仓较前一交易日增加597手至1498手,前5名净空持仓增加555手至1246手。总持仓小幅度减持,主力多头小幅度减持,空头小幅度增持,净空持仓大幅度增持,空头略占优势。资金方面,沪深两市总成交金额为4287.5亿元,较前一交易日增加293.8亿元;两市资金净流入391.90亿元。
受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
IF合约运行区间研判(95%置信区间)合约强压力位和强支撑压力位和支撑IF1602 [3027.0,2789.0] [2973.4,2834.0]
综合来看:
历经三轮大幅调整,沪指从高位5178点下跌49.05%至近期低点2638点;短短七个月,A股经历加杠杆与去杠杆、挤泡沫等考验,各指数回归至14年12月水平,A股推倒重建,凸显资金配资安全性。
当前场内杠杆两融降至9000多亿水准,各指数估值几乎回至央行开启降准降息之初,两轮急速贬值之后外汇一季度有望维持稳定,叠加技术超跌反弹需求以及两会红利预期,二三月份,大盘有望迎来一波反弹行情,第一目标看至3000点,第二目标看至3300点。对于后市,在资金流入较为有限背景下,重点关注劫后重生之后投资者信心重塑,信心强度(成交量大小)关系到反弹高度。
策略上,二月月初,因春节偏爱现金传统,持币过节需求提升,较不利于行情展开,且当前市场仍处于修复性之中,春节前沪指料围绕2700点反复震荡,以夯实底部;从反弹阻力来看,前底2850点以及3000整数关口将成为重要阻力区。节后,若春节假期,外围股市较为稳定或小幅度反弹,可背靠沪指2700左右,择机做多IF1603期指合约(IF1612合约2月19日交割),以贴水50点左右进常。
关注手机金投网(http://m.cngold.org),期货动态随时看。
<上一篇 沪深300股指期货当月合约跌幅0.29%
下一篇> 中期维持期指震荡观点 短期承压跌势减缓
相关推荐
- 预计期指市场上行仍将面临较强压力
- 国际衍生品分析师认为,尽管美国金融股财报好于预期,但市场内情绪波动以及获利了结所带来的压力仍然较大,且经济增速放缓、贸易战、中东局势、特朗普律师受到调查加之企业财报都将对投资者信心形成一定的抑制,预计市场上行仍将面临较强压力。
- 投资参考 期指 股指期货 0
- 交割临近 期指持仓出现显著回落
- 上周市场呈现先扬后抑走势,周初沪深两市承接此前反弹之势,继续上扬,但上周四开始指数明显走弱,上证综指持续下探,周涨幅明显收窄,最终收报3159点。期指三个品种上周走势一致,均呈现小幅上扬的态势,截至上周五,IF、IH及IC主力合约分别上涨0.53%、0.67%及0.36%。
- 热点解读 期指持仓 期指 期货 0
- 近期空方有所抬头 期指或易下难上
- 国际衍生品分析师认为,尽管标普500净多持仓继续上升,但多头增仓力度有所减弱,而纳指及道指净多单双双回落,近期空方有所抬头,期指或易下难上。
- 今日要闻 期货交易 期货 期指 0
- 外围美股回稳 将有利期指再向上寻顶
- 期指本月波幅只有5.23%,未满足月波幅均值要求,如地缘政治风险减退,外围美股回稳,将有利期指再向上寻顶。
- 投资技巧 期指 0
- 期指未能延续周二的上涨的势头 冲高回落
- 国际衍生品分析师认为,期指未能延续周二的上涨的势头,冲高回落,内忧外患的局势继续抑制着投资者的情绪。上方半年的压力短期内在无明显利多因素的刺激下,或难以突破。
- 热点解读 期指 股指期货 0