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期指弱势“过春节” 1月全球股市均大幅下挫纳指大跌7.86%

摘要受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义。

金投网www.cngold.org)2月1日讯,1. 中国将把今年经济增长目标设定在6.5-7%的区间内

2. 融资融券:截至28日,融资融券各项风险控制指标处于安全状况,整体风险可控。

3. 股权质押:截至1月28日场内股票质押回购业务融资余额7000余亿元,整体平均履约保障比例约249%

4. 1月全球股市均大幅下挫纳指大跌7.86%

消息面分析

外盘,周五欧美股指收涨。受日本央行意外宣布采用负利率政策以及油价趋稳等利好因素提振,全球股市上周五普遍大涨。

国内方面,中国或将把今年经济增长目标设定在6.5-7%区间,这是首次设定经济增长目标区间;截至28日,融资融券各项风险控制指标处于安全状况,整体风险可控;场内股票质押回购业务融资余额7000余亿元,整体平均履约保障比例约249%,低于平仓线的融资余额为200余亿元;一月保证金净转入1921亿元。

仓位、资金动态

1. 沪深300:

总持仓减少0.64%至45587手,前20名主力多头减少1.24%至30699手,主力空头增加0.67%至32197手;前20名总净空持仓较前一交易日增加597手至1498手,前5名净空持仓增加555手至1246手。总持仓小幅度减持,主力多头小幅度减持,空头小幅度增持,净空持仓大幅度增持,空头略占优势。资金方面,沪深两市总成交金额为4287.5亿元,较前一交易日增加293.8亿元;两市资金净流入391.90亿元。

中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。

[量化技术分析]

VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

IF合约运行区间研判(95%置信区间)合约强压力位和强支撑压力位和支撑IF1602 [3027.0,2789.0] [2973.4,2834.0]

综合来看:

历经三轮大幅调整,沪指从高位5178点下跌49.05%至近期低点2638点;短短七个月,A股经历加杠杆与去杠杆、挤泡沫等考验,各指数回归至14年12月水平,A股推倒重建,凸显资金配资安全性。

当前场内杠杆两融降至9000多亿水准,各指数估值几乎回至央行开启降准降息之初,两轮急速贬值之后外汇一季度有望维持稳定,叠加技术超跌反弹需求以及两会红利预期,二三月份,大盘有望迎来一波反弹行情,第一目标看至3000点,第二目标看至3300点。对于后市,在资金流入较为有限背景下,重点关注劫后重生之后投资者信心重塑,信心强度(成交量大小)关系到反弹高度。

策略上,二月月初,因春节偏爱现金传统,持币过节需求提升,较不利于行情展开,且当前市场仍处于修复性之中,春节前沪指料围绕2700点反复震荡,以夯实底部;从反弹阻力来看,前底2850点以及3000整数关口将成为重要阻力区。节后,若春节假期,外围股市较为稳定或小幅度反弹,可背靠沪指2700左右,择机做多IF1603期指合约(IF1612合约2月19日交割),以贴水50点左右进常。

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