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欧美股指收低 周三期指开盘大跌

摘要VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

金投网www.cngold.org)2月3日讯,消息面

1. 大跌后次月反弹概率近九成价值投资者已开始长线布局

2. 多家券商发布报告:上市公司场内质押一半为限售股

3. 证监会:进一步修订信披管理办法完善大宗交易减持信息规则

4. 不限购城市首套房首付可降至两成预计房地产政策“暖风”不会停

5. 周二国际油价继续暴跌欧美股市再度遭遇重挫

消息面分析

外盘,周二欧美股指收低。产油国合作减产希望渺茫,使油价继续下挫,WTI期货收盘跌破30美元关口。

国内方面,统计数据显示大跌后次月反弹概率近九成,且A股近五成股票市盈率低于牛市启动之前,A股投资价值凸显;券商研报表示,短期内不会出现大范围平仓动作,场内至少五成左右为限售股,即便违约也要等到股票解禁期满来处置,实际操作中有多种方式可以化解风险;证监会将完善上市公司股权质押信息披露规则,完善大宗交易减持信息规则等;不限购城市首套房首付可降至两成,对释放房地产潜在刚性需求,有积极刺激作用。

仓位、资金动态

1. 沪深300:

总持仓增加0.59%至45024手,前20名主力多头减少0.81%至30236手,主力空头增加1.15%至31243手;前20名总净空持仓较前一交易日增加601手至1007手,前5名净空持仓增加200手至-221手。总持仓小幅度增持,主力多头小幅度减持,空头小幅度增持,多头逢高止盈;净空持仓变化显示空头逢高补仓,略占优势。资金方面,沪深两市总成交金额为4032.6亿元,较前一交易日增加328.50亿元;两市资金净流入360.65亿元。

中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。

[量化技术分析]

VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

IF合约运行区间研判(95%置信区间)合约强压力位和强支撑压力位和支撑IF1602 [3073.8,2832.2] [3020.2,2877.8]

综合来看

周二各指数普涨,两市4032亿较昨日小幅度放大,但各指数午后普跌,上档技术承压较重。

策略上,二月月初因春节偏爱现金传统,持币过节需求提升,较不利于行情展开,且当前市场仍处于修复性之中,春节前沪指料围绕2700点反复震荡,以夯实底部;从反弹阻力来看,前底2850点以及3000整数关口将成为重要阻力区。节后,若春节假期,外围股市较为稳定或小幅度反弹,可背靠沪指2700左右,择机做多IF1603期指合约(IF1602合约2月19日交割),以贴水50点左右进场。

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