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今日期货早盘股指期货价格汇总分析(2016年4月14日)

摘要VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

消息面

1.国务院会议:决定阶段性降低企业社保缴费费率;阶段性降低住房公积金缴存比例;5月1日起两年内降低部分省份养老保险等缴费比例;

2.央行:对17家金融机构开展MLF操作共2855亿元

3.海关总署:按人民币计,中国3月进口同比-1.7%,预期-4.8%,前值-8%。3月出口同比+18.7%,预期+14.9%,前值-20.6%。

4.国土部:将推出一系列激励性土地政策支持企业“去产能”,对钢铁、煤炭行业新建项目、新增产能一律不受理用地预审。

5.美联储褐皮书:大多数地方性联储认为2月份后期至3月份经济温和增长;

消息面分析

外盘,美联储主席耶伦:由于存在不确定性,美联储有理由谨慎行事;褐皮书称美国经济文化增长。

国内,国务院与央行齐发利好,央行向市场注入2855亿,国务院决定阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例,5月1日起两年内降低部分省份养老保险等缴费比例,相关措施每年可减轻企业负担1000多亿。外加之前的债券股和减税举措等,预计今年企业盈利将有一定的改善,提升其估值。此外,昨日公布的进出口数据进一步印证中国经济在改善,国际众机构积极看多中国经济。

仓位、资金动态

沪深300:因本周为当月合约到期交割,受日内开仓10手限仓的限制,多空双方自上周五开始大幅减仓现象。IF1604合约,本周三多空双方均出现全员性减持现象,移仓至1605合约。IF1604/IF1605合约前20名多头持仓大于空头持仓,沪深300期指维持净多格局。但总体看来,多头较空头更加积极,看多未来。值得关注的是,IC持仓在移仓过程,空头增持较多头幅度要大,净空格局开始扩大。

 [量化技术分析]

VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

综合来看:

综合来看,国内基本面积极转好,监管层频发利好呵护市场;市场人士、机构与财经媒体等统一积极唱多,提振市场人气。在诸多利好推动下,资金入场较为积极。周三沪深两市净流入536.04亿元,创3月17日以来的新高。其中,沪深300昨日表现突出,净流入金额高达212.03亿;但资金在大面积净流出状态,显示出当前资金的心态依然较为敏感。沪股通流入 35.61亿,创近期新高;两市融资余额达8838亿。

综合来看,维持多头反弹格局,但仍预防回撤风险。策略上,三大股指以3000点、3050点为支撑压力位。有效跌破3000点,顺势做空;突破3050点则顺势做多;并根据可承受风控标准规避风险。

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