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股指期货管控新政实施8个多月 量化对冲私募另辟蹊径

摘要在期指没有恢复正常之前,会更加努力寻找各种类固收资产来增强组合收益,并适时灵活地利用敞口策略,通过组合策略的优势去赚取收益。

金投网www.cngold.org)5月23日讯,股指期货最新消息:与公募基金量化对冲产品大量转投债券不同,记者从业内了解到,在股指期货管控新政实施8个多月以来,一些原先覆盖阿尔法策略的量化对冲私募,“痛则思变”,通过优化原来的模型、跨市场多策略做投资等方法,慢慢消解对冲受限带来的影响,获取稳健收益,净值表现依旧活跃。

但部分私募也表示,应对之策始终无法替代,他们依旧在耐心等待对冲放开。

跨市场多策略并行

量化对冲私募另辟蹊径

“现在股指期货交投不活跃,流动性不好,稍微规模大点的资金做套保,进出都不方便,所以基本上大规模的对冲已经不能做了。”北京深蓝启明投资总经理于伟告诉记者,他们现在的选择是降低仓位,在传统阿尔法策略里面,增加择时策略,看多加仓、看空降仓,实际上就是灵活调控裸露的风险敞口。

北京某大型量化私募总经理也表示,“现在整体仓位较低,拿出70%~80%仓位做现金管理,如买货币基金、分级A等,剩下20%~30%在现有的市场规则下尽量做对冲,每天开10手,分几天开,慢慢累积,但仓位不会太重。今年总体表现还不错,阿尔法产品收益也创新高。”

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