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大约700张空单将股指期货IF1606瞬间砸至跌停

摘要周二上午,大约700张空单将股指期货IF1606瞬间砸至跌停,后又快速拉起。中金所晚间公布称,IF1606瞬间跌停是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交,并触发市场技术性卖盘所致。其间,交易对手高度分散。

金投网www.cngold.org)6月1日讯,股指期货最新消息:周二上午,大约700张空单将股指期货IF1606瞬间砸至跌停,后又快速拉起。中金所晚间公布称,IF1606瞬间跌停是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交,并触发市场技术性卖盘所致。其间,交易对手高度分散。

从IF1606的tick数据可以看出来:

42分11秒的第一个tick的买一价还是3090,与上一个tick的500ms内成交了398张合约。

42分11秒的第二个tick的买一是2979,与上一个tick的500ms内成交了107张合约。

43分12秒的第一个tick打到跌停价2732,与上一个tick的500ms内成交了141张合约。

也就是说第一个tick的398张合约把价格打到3090,跌了1%多,而后面的107张和141张合约将期指打到了跌停,说明期指的报价深度很 浅,而根据中金所“IF1606瞬间跌停是由于某套保客户398张市价卖出委托连续成交,并触发市场技术性卖盘所致。其间,交易对手高度分散。”的公告内 容看,后面这107张和141张合约交易对手是高度分散的。

接着后面tick的卖一量的变化可以看出有人在跌停板继续开了空(不排除是股指高频算法)。所以才让价格在跌停价停留了7-8秒之久。另外,经过计算,第一个tick398手的成交均价是3089。

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