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股指期货跨期套利如何判断合适的开仓平仓时机

摘要金投网提供了:“股指期货跨期套利如何判断合适的开仓平仓时机”内容介绍

金投网提供了:“股指期货跨期套利如何判断合适的开仓平仓时机”内容介绍:

持有成本定价模型是确定期货理论价格的基本方法。

该模型认为期货的理论价格应该等于现货价格加上持有至期货到期日所发生的持有成本。期货市场经常发生较大波动,但由于套利交易者的存在,使得期货实际价格与其理论价格不会相差太远。

根据持有成本定价模型可以确定不同交割月份合约的理论股指期货价格,期现套利交易利用期现之间不合理价差进行套利,而跨期套利则是利用不同交割月份期货合约之间的不合理价差进行套利。套利的结果使不合理定价合约与现货之间的价差变得合理,不合理定价期货合约之间的价差变得合理。其中价差的变动就构成了期现套利和跨期套利交易的利润来源。

股指期货跨期套利交易一般存在无套利上下边界确定及修正、开仓止损、再开仓过滤、盈利平仓和到期平仓等几个重要环节。利用持有成本定价模型对不同到期日股指期货合约进行无套利上下边界的确定。

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