在主动管理型基金陷入低迷期的2016年,量化投资基金可谓“一枝独秀”,而在已经到来的2017年,业内人士乐观预期,新的一年量化投资基金的发展或将迎来小阳春。
在主动管理型基金陷入低迷期的2016年,量化投资基金可谓“一枝独秀”,而在已经到来的2017年,业内人士乐观预期,新的一年量化投资基金的发展或将迎来小阳春。
简单来看,量化基金可分为对冲型和非对冲型,在刚刚过去的2016年,非对冲型量化多因子型产品业绩表现亮眼,业内人士认为,这主要与当前A股市场的结构性震荡行情有关,量化多头策略较为适合震荡市行情。
“2016年这波的量化策略,主要以多头策略为主,这种策略是经过了市场前几轮历练后,得到充分验证的业绩,总体来看,大家在模型的开发上更加成熟和深刻了,量化从业人员对A股市场运行的特定环境,也有了一个更加深刻的理解。2017年市场大概率还是震荡市行情,只要不出现暴涨暴跌的局面,对于以量化多因子策略来运作的非对冲型量化基金来说,相对于主动管理型基金中的竞争力还是很强的。”深圳一家公募基金量化总监对记者表示。
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