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期指再现“乌龙指” 凸显流动性不足问题

摘要19日早盘,沪深300股指期货IF1708合约以涨停价开盘,价格随后迅速回落,表现异常。中金所午后查明原因并发布公告称,异常波动系某资管客户18手涨停板价买单所致。

金投网(www.cngold.org)2017年7月20日讯,股指期货最新消息:

期指市场昨日再现“乌龙指”。19日早盘,沪深300股指期货IF1708合约以涨停价开盘,价格随后迅速回落,表现异常。中国金融期货交易所(下称中金所)午后查明原因并发布公告称,异常波动系某资管客户18手涨停板价买单所致。

异常波动原因查明

中金所公告显示,经初步排查,系某资管客户在集合竞价阶段以涨停板价在IF1708合约买开委托18手并全部成交,致该合约以涨停板价开盘,开盘后1秒内价格迅速回归正常水平,其他股指期货合约均正常交易。

据悉,中金所监查部门已对该客户进行提醒批评,并将进一步查证。此外中金所声明,近期股指期货市场运行总体平稳,但流动性状况改善尚不充分,投资者需要充分评估市场流动性状况,谨慎交易,切实防范市场交易风险。

北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越表示,“这是典型的乌龙指,从盘面看应该是集合竞价时下了错单。错单是市场行为,既然犯错就会受到市场惩罚。”

集合竞价现“乌龙指”

沪深300股指期货IF1708合约并非主力合约,但IF1708合约目前持仓量已超过1万手,下周即将正式成为主力合约。

值得注意的是,此次的乌龙指事件与以往略有不同。今年3月,中证500和上证50的合约期货也曾出现过两次“乌龙指”,但都发生在连续竞价时间,而此次“乌龙指”发生在集合竞价期间,并且只成交了18手,成交手数并不大。

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