交割日效应,指的是在股指期货最后交易日当天,由于股指期货合约是以股票指数为参照,这样在最后临交割时,股票指数对股指期货就几乎是起到决定性的作用
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交割日效应是什么意思?
交割日效应,指的是在股指期货最后交易日当天,由于股指期货合约是以股票指数为参照,这样在最后临交割时,股票指数对股指期货就几乎是起到决定性的作用,因此会有大量资金进入现货市场,导致波动。
交割日效应有多可怕?
所谓的“交割日魔咒”,指的是在股指期货最后交易日当天,由于股指期货合约是以股票指数为参照,这样在最后临交割时,股票指数对股指期货就几乎是起到决定性的作用,因此会有大资金进入现货市场,导致震荡。
“作为一个新事物,股指期货市场没那么多阴谋,市场参与者应理性客观地予以评价。”相关统计显示,2014年各次期指交割日当日,上证指数上涨的占48%,下跌的占52%,基本持平。
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