进入5月以来,市场情况有所改变,远月合约贴水明显收敛,前期的价差交易出现亏损,而股指期货反向套利正当时。
金投网(www.cngold.org)6月16日讯,股指期货最新消息:导言:2015年国内A股市场暴跌后股指期货三个品种的合约均呈现出较大贴水,并且至今仍然维持贴水状态不改,吸引了众多投资者的目光。我们对股指期货各合约贴水进行了一段时间的跟踪,发现价差变化的一些规律,由此做了近四个月的价差交易,但进入5月以来,市场情况有所改变,远月合约贴水明显收敛,前期的价差交易出现亏损,而股指期货反向套利正当时。
股指期货升贴水一直是行情过热或看淡的重要参考指标,前期报告中介绍了当前市场上可能存在的由于股指期货升贴水导致的价差交易机会,笔者持续跟踪模拟账户的套利交易,4月交割前平仓了结,最终收益丰厚。
理论上讲远月合约价格一般高于近月合约,市场向上或向下时可以做价差扩大或缩小交易以获取利润,但股指期货市场在2015年大部分时间以及2016年以来,都维持远月合约价格倒挂的现象,以IC合约为例:
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