借助沪深300股指期货期现套利如何控制成本？

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沪深300股指期货是在交易所交易的标准合约，其标的为沪深300指数。沪深300股指期货于每月的第三个周五交割，其交割价格是沪深300指数的点位。在股指期货合约进行交割的时候，采取现金交割的方式，交割价格为其现货指数—沪深300指数价格。正是股指期货在交割日具备期货价格向沪深300指数回归的机制，使得股指期货合约具有价格发现、套期保值的作用。股指期货的价格发现功能，为投资者提供了新的套利模式—股指期货期现套利，以捕获股指期货合约和现货指数之间的定价偏差。

股指期货期现套利是指当股指期货价格和沪深300指数现货价格出现偏离且达到一定程度的时候，投资者通过低买高卖实现股指期货期现套利，获取无风险套利收益的一种策略。在投资者实施股指期货期现套利的过程中，套利收益的多少取决于股指期货价格和沪深300指数现货价格的偏离程度以及套利成本。